Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften Rutilius Taurus Aemilianus The Cross Section of Expected

The Cross Section of Expected Stock Returns11

Written by a panel of expert authors in the field

Ob aggressives Verhalten wirklich zugenommen hat

Insbesondere Sportgroßveranstaltungen in den USA wie die Marathonläufe in Boston

doch hat sich dies stark geändert

Das Black-Scholes-Merton Optionspreismodell bei Devisenoptionsgeschäften Rutilius Taurus Aemilianus The Cross Section of ExpectedStudienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Universitt zu Kln, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Black Scholes Merton Modell bzw. dem Garman Kohlhagen Modell fr Devisenoptionen, die in den wesentlichen mathematischen Grundlagen bzw. Annahmen identisch sind, unterliegen eine Reihe von restriktiven Annahmen. Ziel dieser Abhandlung soll es sein, durch eine geeignete empirische berprfung, Aussagen ber die Zuverlssigkeit